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品种的内在价值

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发表于 2018-10-26 22:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
201810.26 上证50ETF 收盘价格为2.516
品种最新价格=(上证50ETF价格--行权价)+溢价
行权价格2.20元的期权品种的现价为0.3300
1、品种的内在价值
内在价值:=510050的收盘价格-行权价格
          =2.516- 2.20
-          =0.316   
认购品种当行权价格高于上证50ETF 的收盘价格,产品内在价值为0
当一个产品内在价值为0的时候,为什么还有价格呢?为什么还有人买卖呢?
因为产品有时间,还有一定的产品存续时间,也许未来上证50ETF 的收盘价格上涨,则就产生了价值,称作时间价值!
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