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何谓构建牛市认购垂直价差策略?

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发表于 2018-11-22 13:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
即在买入一单位认购期权的同时卖出一单位到期月份相同行权价格较高的认购期权相比于买入认购期权垂直价差组合可以减少建仓成本卖出认购期权部位的行权价格选择需依据投资者对上涨空间的预测
短期合约为空头跨式,在1.95-2.25元区间内可以让合约到期归0,从而获得远期合约(多头跨式)无论涨跌都有无限获利潜力的头寸,而这个成本仅仅就是目前的建仓成本支出。
期权最迷人的地方就是按照个人主观的股价波动范围预期设定相应的盈利策略,并且即使判断错误也可以控制风险。
这个组合被称为双重跨期(日历)价差。
曾经有人质疑有没有涨、跌、横盘都可能盈利的期权策略,这个就是!
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