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3-5倍收益是怎样来的?

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发表于 2018-11-29 10:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3-5倍收益是怎样来的?

首先,先分享一下末日轮获取暴利的逻辑:
1.png
1、末日临近,平值或虚1档合约价格较低,内在价值很小,甚至没有,时间价值也因为还剩四天,也变得很小,合约价格在200元左右。
2、如果50ETF现价2.5元,连续两三天涨或跌2%(历史概率超过80%),期权理论上内在价值变动约500元。
3、在时间价值还剩100元+内在价值500元,则有机会200涨至600,3倍收益。

末日轮最佳策略:跨式突破
为何“跨式突破”为最佳策略?那是因为我们无法准确判断50ETF是涨还是跌,但无论涨跌2%,都有机会使得单边有1变3的收益,那么另外一边归零了,合计也是2变3,获得50%的收益。

交易计划:选择平值或虚1档合约,当单边获得三倍收益即止盈,可以择机再止损另一边。
风险提示:涨跌幅不大,未曾使某一方向的内在价值大幅上涨,则可能出现两边归零的风险。
末日轮最佳策略:跨式突破
为何“跨式突破”为最佳策略?那是因为我们无法准确判断50ETF是涨还是跌,但无论涨跌2%,都有机会使得单边有1变3的收益,那么另外一边归零了,合计也是2变3,获得50%的收益。

交易计划:选择平值或虚1档合约,当单边获得三倍收益即止盈,可以择机再止损另一边。
风险提示:涨跌幅不大,未曾使某一方向的内在价值大幅上涨,则可能出现两边归零的风险。
以10月末日轮举例:周四50ETF收盘价为2.419,周五早上开盘可以选择双开买入:购10月2.450(虚1档),沽10月2.400(虚1档)。
2.jpg

下面回顾一下刚刚结束的11月末日轮:
50ETF周四收盘价为2.483,根据末日轮跨式突破策略,选择“购11月2.500”和“沽11月2.450”
3.png

然而,周五下跌1.65%后,周一微幅上升0.33%,周二再小幅下跌0.45%,末日涨1.11%,没有出现连续单边2%以上的涨跌幅,从而未曾出现使单边内在价值大幅增加的情况。两张合约最后都归了零:
4.png 5.png

11月末日轮实践告诉我们,为了防止归零后还有资金参与下一次博弈,投资者必须保留一定资金,最佳方式是将资金分成若干等份,每次只拿一份参与。

那么末日轮“跨式突破策略”经得起考验吗?其实在2018年以来,除了5月份平手(不赚不亏),11月份归零,其余9个月均可以获得50%的收益。


以下补充1-9月份图示分享:
6.png

7.jpg


8.jpg


9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

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末日轮跨式突破策略虽然不能百分百成功,但成功率很高,值得你每月都分配一定资金来参与。































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