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【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪中性20190110 - ----上证50ETF期权 ...

2019-1-11 19:26| 发布者: yicaopan| 查看: 13| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

市场情绪中性
兴业期权水晶球20190110  
特别关注
预测标的:上证50指数/上证50ETF
预测分值:5分(情绪中性)
目标日期:2019.1.11(周五)
简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价维持中性,认购期权隐含波动率斜率表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪中性。
风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持中性,认购期权隐含波动率斜率表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标维持在中性区域,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,全天市场情绪较低迷,早盘开盘下跌,盘中开始企稳上行,午后维持窄幅震荡走势,尾盘稍有回落,最终标的全天上涨0.13%,50指数下跌0.04%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。


2、短期判断
截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明波动率风险溢价维持中性,认购期权隐含波动率斜率表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪中性。





附表




注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。证券研究报告:《市场情绪中性——兴业期权水晶球预测日报20190110》对外发布时间:2019年1月10日
报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)本报告分析师 :
于明明SAC执业证书编号:S0190514100003任瞳SAC执业证书编号:S0190511080001

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