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【每日早评】50ETF期权盘前展望20190314 - ----上证50ETF期权

2019-3-15 00:34| 发布者: yicaopan| 查看: 19| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额(亿)
50ETF
2.706
0.19%
35.6
上证指数
3027
-1.09%
4512
沪深300指数
3724
-0.83%
2862
周三市场高开后低走,一度跌破日线MA20,但是随即反弹,午后展开了一波强势快速反弹,一度红盘超过1%,但不久又再次回落,总体上呈现宽幅震荡格局。这也是小权之前担心的,无论多空,其实都不好做,唯一能做的就是日内逢高做空,逢低做对,撸一波日内超短线,预计本周内两会结束前难有很强的趋势性波动。伴随着3月合约的时间价值衰减开始加速,以及部分虚值合约的隐波下降,通过虚值合约进行趋势交易变得更加困难。另一边的创业板则发生了4.49%的大幅下跌,小盘股全线下跌。北向资金净流出19.78亿,洋大人开始阶段性撤退了,希望前期狂撸垃圾小票的投资者也保持一份清醒,醉留一半就好,拿出一半仓位放在口袋里,以后有机会再入场,也不耽误赚钱。慢即是快!今日还有一个值得关注的是从2.75开始的认购,仓差都有不同程度下降,仓差下降说明是买入平仓和卖出平仓两个指令在成交。做虚值认购的死多头不再坚守自己的阵地,说明什么?技术角度方面,标的在MA5与MA20之间震荡,险守30分钟级别的MA20,小权实在难以说出明天的涨跌,更倾向于震荡,手痒的投资者周三的套路周四仍然可以尝试。
仓差开始为负值,持仓下降,说明总算有一部分人观点一致。购3月3000的隐波有显著下降,与平值认购的隐波差距越来越小,只要不发生剧烈向上运动,该合约的隐波和价格将有进一步下跌,卖方请耐心等待。



50ETF近期30分钟K线图
【期权交易】
总成交面额(亿元)
690.34
期现成交比
0.24
权利金成交额(亿元)
18.31
合约总成交(万张)
253.77
合约总持仓(万张)
305.83
P/C
0.88
  
【波动率】
波动率的实际估计非常复杂,从实践角度,推荐使用简单易懂的波动率圆锥进行估计,通过分位数法来给出一个客观参考,一般到期时间越长的合约,隐含波动率的变化范围越小,到期时间越短的合约,隐含波动率变化范围越大。通过比较当前合约的隐含波动率与波动率圆锥的分位数值可以判断当前隐含波动率处于什么水平,从而给出一个“概率”上的高低判断。



  
【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)
1、日间趋势的判断,要在周五再看,日内没有明显观点,做日线级别趋势交易的建议观望。日内仍然可以逢高做空,逢低做多,轻仓且日内了结。并且小权建议实值,尽量减少波动率的干扰。
2、卖方继续管理好仓位,并做好相应的压力测试,耐心收割时间价值,如果仓位非常低,也可以稍微向平值附近移一档。




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