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麦客看50:又遇股指交割日 - ----上证50ETF期权

2019-3-15 09:45| 发布者: yicaopan| 查看: 34| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]


  50ETF早盘小幅低开后快速拉高上涨1%,临近午盘开市回落,下午震荡盘跌,尾市翻绿后顽强拉红,全天微涨0.15%,报收于2.710位置。平招茅强势支撑50走势,两市个股走势继续分化,小票继续下跌,创业板跌幅一度达到3.8%,尾市跌幅收窄,两市今天成交量出现明显萎缩,合计成交8125亿,上证50成交625亿,是2月25日最大成交量的一半。


  波动率继续大幅下行,成交萎缩,标的横盘整理延续,振幅也逐日缩小,今天振幅仅1.37%,波动率尾市大幅跳水。牛市价差继续持仓,虽然标的今日都是盘整走势,但是卖出腿在隐波大跌的贡献下有较好收益,而深实认购一腿小幅亏损。关于牛市价差的交易,近日的大幅降波,买入腿选择深实合约会比平值附近合约效果更好一些。而一般构建牛市价差最常见的做法是看涨时买入实值认购,标的滞涨时卖出虚值认购,从而得到牛市价差。而今天的盘面上,3月合约优势已经消失,4月合约构成牛市价差仍有一定优势。



  明天是股指交割日,有一定的大波动预期,毕竟在这里整理了三天了。看似摇摇欲坠,总是跌不下来,在小票大幅调整的过程中,50指数依旧强势,至少从目前看起来,20日线附近还是有效支撑,在没有破下来的情况下,不是转空的机会。


  随着波动率连续下行,权利仓需要收手,双卖迎来躺赚的时机。在双卖的操作上,保留了卖出3月认沽,将认购一腿部分移仓至4月了,因为三月的合约临近到期,VEGA较低了,同时三月的虚值认购被连续抛售,移仓至4月,有利于加大VEGA敞口,而认沽一腿,结合三月虚值的认沽在昨日被买高,因此保留卖出三月认沽,今天当月认沽隐波下跌还是非常明显的。



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