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权益ETP继续回调,嘉实元和大涨——ETP日报 - ----上证50ETF期权 ...

2019-3-15 10:43| 发布者: yicaopan| 查看: 29| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002)
研究助理 / 杨思奇

市场回顾:今日A股市场继续单边下行,收盘上证综指下跌1.20%,收于2990.69点,深证成指下跌1.82%,收于9417.93点,创业板指下跌2.58%,收于1650.19点,两市成交额8125.21亿元。申万28个一级行业中仅食品饮料(+1.09%)、建筑材料(+0.09%)上涨,农林牧渔(-5.70%)、计算机(-4.29%)、传媒(-3.91%)领跌。
权益ETF:




上日权益ETF总份额减少11.79亿份,总规模减少79.87亿元。从份额变动来看,创业板50、中证500、沪深300、结构调整、MSCI中国A股国际通相关ETF合计份额分别净减少4.89亿份、4.50亿份、4.43亿份、3.85亿份、1.21亿份;创业板指、上证50相关ETF合计份额分别净增加3.04亿份、2.57亿份。






权益封基


固收类封基
今日嘉实元和大幅上涨3.55%,收盘价1.021元,上周末净值1.1587元,折价11.88%。根据嘉实元和2018年年报,其股权部分估值为63.68亿元,中国石化半年度披露数据显示2018年上半年中国石化销售公司净资产为2091.71亿元,净利润142.65亿元,保守估计假设下半年净利润与上半年持平,净资产保持不变,则2018年全年净利润为285.30亿元,对应嘉实元和股权净值PE为15.94倍,PB为2.17倍。
当前嘉实元和折价11.88%,若不考虑债券部分折价,则其股权部分的二级市场折价为21.62%,对应折价水平下二级市场对嘉实元和股权部分定价为49.91亿元,按照该定价,嘉实元和股权部分的二级市场定价PE为12.50倍,PB为1.70倍。同理假设债券部分折价1.50%,则嘉实元和股权部分的二级市场定价PE为12.69倍,PB为1.73倍。


债券封基


债券ETF


分级B方面:今日进取股基下跌4.66%,分级B总成交额20.61亿元,成交在千万以上的分级B中仅白酒B(150270,+4.48%)、上证50B(502050,+1.22%)上涨,证券B  (502012,-8.52%)、证券B(150172,-8.39%)、互联网B(150195,-7.38%)和证券B级(150224,-6.37%)领跌。


分级A方面:
今日国债期货尾盘跌幅扩大,收盘十年期主力合约T1906下跌0.25%。
今日稳健股基上涨0.04%,分级A总成交额2.14亿元,成交在千万以上的分级A中,深成指A(150022,-0.78%)、证券A(150171,-0.10%)、中小A(150106,-0.10%)、银华稳进(150018,-0.10%)下跌,创业板A(150152,+0.10%)、互联网A(150194,+0.10%)、医药A(150130,+0.30%)上涨。


货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.636%、华宝添益七日年化收益率2.531%、南方理财金H七日年化收益率为3.038%、建信添益七日年化收益率2.822%。今日收盘华宝添益折价0.012%,银华日利溢价0.022%。
场内定增基金


黄金ETF                                                                                    
今日伦敦金盘中下跌0.51%,国内黄金AU9999收盘下跌0.18%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.18%,预估折价率0.071%。今日AG1906下跌0.77%,白银基金下跌0.78%,预估折价率0.62%。


跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国30DAX指数上涨0.42%,纳斯达克100指数上涨0.77%,标普500指数上涨0.69%。今日盘中美元指数上涨0.14%,在岸人民币兑美元贬值0.09%,欧元兑美元下跌0.05%。今日华安德国30ETF上涨0.41%,预估溢价率0.11%;国泰纳斯达克100ETF上涨1.04%,预估折价率0.17%;博时标普500ETF上涨0.92%,预估折价率0.26%。


商品ETP
上日标普全球石油指数上涨1.21%,标普石油天然气上游股票指数上涨2.07%。今日华安石油上涨1.92%,预估折价率0.079%,华宝油气上涨0.80%,预估折价率0.172%。今日盘中NYMEX原油上涨0.27%,ICE布油上涨0.40%,INE原油上涨1.87%。




鲜花

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