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期权日记|190314震荡依旧 - ----上证50ETF期权

2019-3-15 11:12| 发布者: yicaopan| 查看: 12| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

周四,广州,阴

今天三大指数继续下跌,50ETF继续震荡,隐含波动率也随之下降,期权价格受此影响普遍下跌,绿油油一片。3月期权跌幅最大,是因为遭到隐含波动率下降和时间值衰减的双杀。

昨天的移仓还是有效果的,因为从平值附近移到实值,交易张数有所减少,受方向性的影响虽然都跌,但实值受时间值的影响明显要小一些。因此总体上来讲,今天盈利还不少。

对于卖方来讲,收益最大的时候是震荡的时候,尤其是临近到期的时候。

不过,随着P2.55@3的肉越来越少,再往后震荡能获利的空间也在减少。LP2.70@3要赚钱,短期除非出现快速的下跌,否则受时间快到期的影响,权利金将加速下跌。因此,如果明天收盘前50ETF没有大跌,则计划将LP2.70平仓,不和时间做敌人。

智多星推断,50ETF本月很难跌破2.55,所以计划SP2.55@3持有到期,作为对冲,LP3.00@3也将暂时持有下去,智多星期望出现的最佳结果是先把2月25号那个缺口补掉,然后在2.55-2.60企稳。当然,是否能如愿,还要看运气。

希望同学们也能好运!



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