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趋势与期权中性策略 第二弹 - ----上证50ETF期权

2019-4-15 20:29| 发布者: yicaopan| 查看: 16| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

上一弹中介绍了趋势策略与中性策略组合的设想,今天来说一下组合

首先,你得有一套日周期或日线以下周期的趋势交易系统,可以产生交易信号,设计理念首推通道突破系统,这样拥有空仓期,也可以是其他设计理念,一般来说止损不止盈的趋势系统都具有正期望值,胜率低于40%,盈亏比则较高。
以海龟系统为例:
1,向上突破20天新高开多仓,2ATR止损,下破十日最低点或最高点回撤2ATR平多仓;
2,向下跌破20日新低开空仓,2ATR止损,上破十日最低点或最低点回升2ATR平空仓;
3,开仓数量=总资金*承担风险百分比/(ATR*交易品种乘数);
注:此处不开启加仓模块,也不进行多品种组合
主要参数(突破周期,ATR倍数,风险百分比)

以50期权为例
任意时段取(30日最高价+30最低价)/2价格为中枢,卖出一组平值跨式
2019/4/15为例,(2.994+2.655)/2=2.8245

4月剩余天数过少卖出2.85



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