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波动率指数比已实现波动率大6%,有6个vega的盈利区间 - ----上证50ETF期权 ...

2019-4-15 21:21| 发布者: yicaopan| 查看: 10| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

如图,现在的期权论坛波动率指数30%左右,但是已经实现的波动率才24%,相差6%,通过delta对冲后,至少盈利6个vega。

这是真实波动率的数据:


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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