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【每日早评】50ETF期权盘前展望20190612 - ----上证50ETF期权

2019-6-12 17:00| 发布者: yicaopan| 查看: 8| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额(亿)
50ETF
2.814
2.74%
32.7
上证指数
2925.72
2.58%
2545
沪深300指数
3719.28
3.01%
1809
周二市场延续了周一的涨势,高开后直接头也不回的向上,这里要注意到周一、周二两个交易日北向资金合计流入超过140亿,且周二的成交量开始放大。由于太平洋对岸那边有了降息预期,于是乎,我A似乎也有很强烈的降息预期,周二离岸人民币汇率升了100+基点。其他主流指数方面,深成指、中证500、创业板均大涨超过3.5%。券商板块大涨5.28%,5G板块也有超过3%的涨幅。整个市场人气较旺,连续2个交易日大涨,有明显的回暖迹象。
技术分析上,50仍然未曾弥补2.22日的下方缺口,在日线收敛到一定程度后,周二开始发散。30分钟级别则是显著的发散,目前维持沿着MA5向上爬升的趋势,未见明显的停止。
市场大涨,但是波指下跌了,尤其是尾盘,更是下挫了一波,这反映持续看多的情绪并不强,反而是看震荡的情绪似乎更强一些,打算追高的投资者要注意。



50ETF近期30分钟K线图
【期权交易】
总成交面额(亿元)
1049.887
期现成交比
0.57
权利金成交额(亿元)
19.238
合约总成交(万张)
379.054
合约总持仓(万张)
338.7702
P/C
0.78

【波动率】
波动率的实际估计非常复杂,从实践角度,推荐使用简单易懂的波动率圆锥进行估计,通过分位数法来给出一个客观参考,一般到期时间越长的合约,隐含波动率的变化范围越小,到期时间越短的合约,隐含波动率变化范围越大。通过比较当前合约的隐含波动率与波动率圆锥的分位数值可以判断当前隐含波动率处于什么水平,从而给出一个“概率”上的高低判断。




【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)
1、不论日线还是30分钟级别,已经开始出现发散,尤其是30分钟超短线级别,建议看多后市的投资者一定不要急迫入场,买点总在回调后,耐心等待30分钟级别的均线回到MA5以后再找机会,目前波指仍然处于下降之中,后续波指回升有待于持续的上涨,如果上涨不够坚决和持续,波动率将对虚值的认购头寸造成较大伤害,建议选择6月实值或7月平值,避免选择深虚的6月合约。再者逆势尤不可取,向上趋势已经开始,不要随意揣测市场会回调。
2、卖方此时如稍微带点方向看市场,建议直接减少卖购,增加卖沽,并将仓位控制在合理水平。





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